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using System.Net; // 追加
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:省略
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private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

    WebClient objWC = new WebClient();

    // 指定URLからファイルをダウンロードして保存
    objWC.DownloadFile("http://vbdotnet.fc2web.com/images/banner88_31.gif",
    @"C:\Work\mini_banner.gif");

}